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郑州商品交易所期货结算细则「修订版」

2023-08-09 16:17:44 高考在线

　　郑州商品交易所期货结算细则【修订版】

　　第一章 总 则 第四条 交易所实行分级全员结算制度。交易所对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。 第五条 交易所的期货结算业务按本细则进行。交易所及其工作人员、会员及其工作人员、客户和期货保证金存管银行(以下简称存管银行)及其工作人员必须遵守本细则。

　　第二章 结算机构 第九条 结算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密。

　　第三章 存管银行

　　第十二条 结算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密。

　　第四章 保证金

　　第一节 保证金账户开立与管理

　　第十五条 交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户、会员保证金账户和会员专用资金账户办理。

　　第十七条 期货公司会员对客户存入会员保证金账户和专用资金账户的保证金实行分账管理，为每一客户设立明细账户，按日序时登记核算每一客户出入金、盈亏、保证金、手续费等。 第十八条 会员开设专用资金账户时，须提交《印鉴授权书》等相关资料，并须经交易所审核同意，并提交《印鉴授权书》等相关资料;会员使用资金管理电子化系统，须与交易所签订《郑州商品交易所资金管理电子化会员服务协议》向交易所提交《郑州商品交易所会员开设专用资金账户申请表》。„„

　　第十九条 „„及《郑州商品交易所资金管理电子化会员服务协议》《郑州商品交易所会员开设专用资金账户申请表》确定的电子签章均为会员的有效印鉴„„。

　　第二节 保证金管理

　　第二十五条 交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的规定比率和规定的比例收取交易保证金。„„ 第二十七条 交易所根据会员当日成交合约数量或者成交合约金额及相关规定计收交易手续费，收取标准由交易所另行规定。

　　第五章 交易结算

　　第一节 当日结算

　　第三十一条 „„(二)如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。

　　(三)除上述第(一)、(二)项之外的其他情况，该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定:

　　1、如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度(%)小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价=该合约上一交易日的结算价×(1±该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度);如果当日无成交合约的前面所有月份合约不存在或没有成交的，则取该品种最活跃月份合约，确定方法相同。

　　2、如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度(%)大于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价=该合约上一交易日的结算价×(1±该合约的当日涨跌停板);如果当日无成交合约的前面所有月份合约不存在或没有成交的，则取该品种最活跃月份合约，确定方法相同。

　　3、如果当日无成交合约前面所有月份合约当日均无成交不存在或没有成交，并且最活跃月份合约当日也没有成交的，无法找到该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度，则当日无成交合约结算价=

　　上一交易日该合约的结算价。当上述方法确定的结算价明显偏离公允价格的，交易所可调整结算价，同时价幅参照新上市期货合约管理。 最活跃月份合约是指当日“成交量×交易单位”的值最大的合约。若存在两个及以上合约“成交量×交易单位”的值一致的情况，则取其中最近到期月份合约为最活跃月份合约。

　　第二节 出入金 第三十六条 会员入金方式:会员可用相关转账凭证、银期通资金管理系统向交易所专用结算账户划入资金。会员划入的资金，经存管银行确认到账后，交易所将及时增加会员的保证金。

　　第三十七条 会员出金方式:会员出金须在每交易日下午 3时之前上午8:30至下午3时之间办理。使用银期通资金管理系统出金的，会员应在银期通资金管理系统上提出出金申请，经交易所审核后办理出金手续;特殊情况下使用转账凭证出金的，会员应加盖预留印鉴作为会计核算的依据。交易所可根据业务发展需要，变更出金方式和流程。

　　第三十八条 会员的出金标准为:

　　(一)当有价证券充抵保证金实际可用金额大于等于交易保证金的80%时，可出金额=实有货币资金-交易保证金×20%-结算准备金最低余额;

　　(二)当有价证券充抵保证金实际可用金额小于交易保证金的80%时，可出金额=实有货币资金-(交易保证金-有价证券充抵保证金实际可用金额)-结算准备金最低余额。 (一)当交易保证金货币资金部分大于等于有价证券作为保证金金额的25%时，可出金额=结算准备金-结算准备金最低余额; (二)当交易保证金货币资金部分小于有价证券作为保证金金额的25%时，可出金额=结算准备金货币资金部分-(有价证券作为保证金金额×25%-交易保证金货币资金部分)-结算准备金最低余额。

　　交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整。

　　第三节 结算数据

　　第四十三条 交易所在每月月初向会员提供上月的《会员保证金核对单》《郑州商品交易所保证金结算核对单》，作为会员核查交易账簿记录的依据。

　　第四节 移仓

　　第四十四条 „„(一)期货公司会员因故不能从事期货经纪业务，或发生经监管部门批准的合并、分立、破产等账号变更;„„

　　第六章 交割结算

　　第四十八条 交割结算价的规定见交割细则。交割商品货款以交割结算价为基础，加减相应的升贴水和包装款。升贴水和包装款按交易所公布的`标准结算。

　　第四十九条 交割配对日结算时，交易所对会员交割月份配对持仓按交割结算价进行结算处理，产生的交割差额计入会员当日盈亏中。

　　《郑州商品交易所期货结算细则》修订后文本

　　说明:无修订部分略。

　　第一章 总 则

　　第四条 交易所实行全员结算制度。交易所对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

　　第五条 交易所的期货结算业务按本细则进行。交易所及其工作人员、会员及其工作人员、客户和期货保证金存管银行(以下简称存管银行)及其工作人员必须遵守本细则。

　　第二章 结算机构

　　第九条 结算机构及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密。

　　第四章 保证金

　　第一节 保证金账户开立与管理

　　第十五条 交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理。

　　第十七条 期货公司会员对客户存入专用资金账户的保证金实行分账管理，为每一客户设立明细账户，按日序时登记核算每一客户出入金、盈亏、保证金、手续费等。

　　第十八条 会员开设专用资金账户时，须提交《印鉴授权书》等相关资料，并须经交易所审核同意;会员使用资金管理系统，须向交易所提交《郑州商品交易所会员开设专用资金账户申请表》。„„

　　第十九条 „„及《郑州商品交易所会员开设专用资金账户申请表》确定的电子签章均为会员的有效印鉴„„。

　　第二节 保证金管理

　　第二十五条 交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的规定比率收取交易保证金。„„

　　第二十七条 交易所根据会员当日成交合约数量或者成交合约金额计收交易手续费，收取标准由交易所另行规定。

　　第五章 交易结算

　　第一节 当日结算

　　第三十一条 „„(二)如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。

　　(三)除上述第(一)、(二)项之外的其他情况，该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定:

　　1、如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度(%)小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价=该合约上一交易日的结算价×(1±该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度);如果当日无成交合约的前面所有月份合约不存在或没有成交的，则取该品种最活跃月份合约，确定方法相同。

　　2、如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度(%)大于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价=该合约上一交易日的结算价×(1±该合约的当日涨跌停板);如果当日无成交合约的前面所有月份合约不存在或没有成交的，则取该品种最活跃月份合约，确定方法相同。

　　3、如果当日无成交合约前面所有月份合约当日均不存在或没有成交，并且最活跃月份合约当日也没有成交的，则当日无成交合约结算价=上一交易日该合约的结算价。当上述方法确定的结算价明显偏离公允价格的，交易所可调整结算价，同时价幅参照新上市期货合约管理。

　　最活跃月份合约是指当日“成交量×交易单位”的值最大的合约,若存在两个及以上合约“成交量×交易单位”的值一致的情况，则取其中最近到期月份合约为最活跃月份合约。

　　第二节 出入金

　　第三十六条 会员入金方式:会员可用相关转账凭证、资金管理系统向交易所专用结算账户划入资金。会员划入的资金，经存管银行确认到账后，交易所将及时增加会员的保证金。

　　第三十七条 会员出金方式:会员出金须在每交易日上午8:30至下午3时之间办理。使用资金管理系统出金的，会员应在资金管理系统上提出出金申请，经交易所审核后办理出金手续;特殊情况下使用转账凭证出金的，会员应加盖预留印鉴作为会计核算的依据。交易所可根据业务发展需要，变更出金方式和流程。

　　第三十八条 会员的出金标准为:

　　(一)当交易保证金货币资金部分大于等于有价证券作为保证金金额的25%时，可出金额=结算准备金-结算准备金最低余额;

　　(二)当交易保证金货币资金部分小于有价证券作为保证金金额的25%时，可出金额=结算准备金货币资金部分-(有价证券作为保证金金额×25%-交易保证金货币资金部分)-结算准备金最低余额。

　　交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整。

　　第三节 结算数据

　　第四十三条 交易所在每月月初向会员提供上月的《郑州商品交易所保证金结算核对单》，作为会员核查交易账簿记录的依据。

　　第四节 移仓

　　第四十四条 „„(一)期货公司会员因故不能从事期货经纪业务，或发生经监管部门批准的合并、分立、破产等变更;„„

　　第六章 交割结算

　　第四十八条 交割结算价的规定见交割细则。交割商品货款以交割结算价为基础，加减相应的升贴水和包装款。升贴水和包装款按交易所公布的标准结算。

　　第四十九条 交割配对日结算时，交易所对会员交割月份配对持仓按交割结算价进行结算处理，产生的交割差额计入会员当日盈亏。